PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both exchange-traded funds - FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while PHO is a Water Equities fund tracking the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 11.46%/yr for PHO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности FAN и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -5.33%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.46% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

PHO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.58%
1 год
-3.52%
3 года*
7.94%
5 лет*
5.23%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-5.33%7.62%8.59%18.85%-14.86%31.28%20.83%37.57%-6.40%23.55%

Correlation

The correlation between FAN and PHO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.63

Over the past year, the correlation between FAN and PHO has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAN и PHO

Секторы
FAN
PHO

Коммунальные услуги

53.5%
14.1%

Промышленность

43.6%
56.3%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Энергетика

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

13.1%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
PHO
14.1%

Промышленность

FAN
43.6%
PHO
56.3%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
PHO

-

Энергетика

FAN
1.2%
PHO

-

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
PHO
8.4%

Коммуникационные услуги

FAN

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

PHO

-

Финансовые услуги

FAN

-

PHO
0.0%

Здравоохранение

FAN

-

PHO
8.2%

Недвижимость

FAN

-

PHO

-

Технологии

FAN

-

PHO
13.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с GRIDFAN с RAYSFAN с CTEC
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

FAN vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.24

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.24

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.97

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

-0.26

+6.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

-0.66

+18.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.24

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.29

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.59

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.34

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FAN и PHO

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-55.62%

-24.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-13.78%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-19.19%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-28.60%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-34.92%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-10.56%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-10.18%

-34.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.35%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и PHO

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

3.70%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

10.92%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

14.76%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

18.35%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

19.45%

+1.61%

Сравнение комиссий FAN и PHO

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и PHO

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

FAN and PHO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAN has higher volatility (6.48%) compared to PHO (3.70%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs PHO's -55.62%.

On 10-year performance, PHO leads with 11.46% vs 9.75% for FAN. On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PHO has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PHO has performed better with a 11.46% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.58% for PHO.

FAN is categorized as Alternative Energy Equities, while PHO is Water Equities. FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.60% for PHO.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор