Сравнение FAN с PHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Water Resources ETF (PHO).
FAN и PHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. PHO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ OMX US Water Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAN и PHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и PHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 20.96% | 40.38% | -8.96% | -3.20% | -13.12% | -11.63% | 61.16% | 31.22% | -11.40% | 16.30% |
PHO Invesco Water Resources ETF | -3.85% | 7.62% | 8.59% | 18.85% | -14.86% | 31.28% | 20.83% | 37.57% | -6.40% | 23.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.33% соответственно.
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
PHO
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -6.99%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и PHO
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.
Доходность на риск
FAN vs. PHO — Ранг доходности на риск
FAN
PHO
Сравнение FAN c PHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | PHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.27 | +2.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.53 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 0.45 | +5.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 1.37 | +22.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.27 | +2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.35 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между FAN и PHO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и PHO
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PHO в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.57% | 0.54% | 0.45% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и PHO
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки PHO в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и PHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -55.62% | -24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -11.98% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -28.60% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -34.92% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.16% | +9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -10.19% | -35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.91% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и PHO
First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | PHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.37% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 10.91% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 18.58% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 18.35% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.43% | +1.55% |