PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с NLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both Alternative Energy Equities funds - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while NLR tracks the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 13.59%/yr for NLR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности FAN и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 9.75% против 13.59% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

NLR

1 день
-0.20%
1 месяц
-6.93%
С начала года
5.93%
6 месяцев
-3.03%
1 год
36.83%
3 года*
34.44%
5 лет*
21.90%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		5.93%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between FAN and NLR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.58

The correlation between FAN and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и NLR

Секторы
FAN
NLR

Коммунальные услуги

53.5%
37.4%

Промышленность

43.6%
15.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%

-

Энергетика

1.2%
46.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
NLR
37.4%

Промышленность

FAN
43.6%
NLR
15.1%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
NLR

-

Энергетика

FAN
1.2%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
NLR

-

Коммуникационные услуги

FAN

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

NLR

-

Финансовые услуги

FAN

-

NLR

-

Здравоохранение

FAN

-

NLR

-

Недвижимость

FAN

-

NLR

-

Технологии

FAN

-

NLR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с GRIDFAN с RAYSFAN с CTEC
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

FAN vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.88

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
1.43

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

1.43

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

2.91

+14.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.88

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.18

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FAN и NLR

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-65.05%

-14.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-25.80%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-30.48%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-30.48%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-34.35%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-19.95%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-35.72%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

12.67%

-9.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и NLR

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 6.48%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

13.14%

-6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

32.76%

-17.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

42.29%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

29.24%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

24.02%

-2.96%

Сравнение комиссий FAN и NLR

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и NLR

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности NLR в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.41%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

FAN and NLR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.14%) compared to FAN (6.48%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 13.59% vs 9.75% for FAN. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 13.59% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

NLR has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.99% for FAN.

FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.56% for NLR.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор