PortfoliosLab logo
Сравнение FAN с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAN и IWC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FAN и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.11%
181.43%
FAN
IWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

0.25

IWC:

0.00

Коэф-т Сортино

FAN:

0.48

IWC:

0.20

Коэф-т Омега

FAN:

1.06

IWC:

1.02

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.12

IWC:

0.00

Коэф-т Мартина

FAN:

0.48

IWC:

0.01

Индекс Язвы

FAN:

11.11%

IWC:

9.33%

Дневная вол-ть

FAN:

21.43%

IWC:

27.01%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

FAN:

-36.08%

IWC:

-27.25%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 5.44% против 4.50% соответственно.


FAN

С начала года

5.48%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-8.72%

1 год

4.49%

5 лет

6.57%

10 лет

5.44%

IWC

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-11.15%

1 год

-1.15%

5 лет

9.96%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAN и IWC

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


График комиссии FAN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAN: 0.62%
График комиссии IWC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWC: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAN: 0.25
IWC: 0.00
Коэффициент Сортино FAN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAN: 0.48
IWC: 0.20
Коэффициент Омега FAN, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAN: 1.06
IWC: 1.02
Коэффициент Кальмара FAN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAN: 0.12
IWC: 0.00
Коэффициент Мартина FAN, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAN: 0.48
IWC: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.25
0.00
FAN
IWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и IWC

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности IWC в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.41%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
IWC
iShares Microcap ETF
1.27%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FAN и IWC

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.08%
-27.25%
FAN
IWC

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и IWC

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 11.41%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
14.02%
FAN
IWC