PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAN с IWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAN с IWC

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC).

FAN и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAN или IWC.

Корреляция

Корреляция между FAN и IWC составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAN и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAN:

-0.07

IWC:

0.02

Коэф-т Сортино

FAN:

0.26

IWC:

0.35

Коэф-т Омега

FAN:

1.03

IWC:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAN:

0.04

IWC:

0.08

Коэф-т Мартина

FAN:

0.16

IWC:

0.29

Индекс Язвы

FAN:

11.42%

IWC:

10.29%

Дневная вол-ть

FAN:

21.33%

IWC:

27.30%

Макс. просадка

FAN:

-81.36%

IWC:

-64.61%

Текущая просадка

FAN:

-31.33%

IWC:

-21.37%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 13.33%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции FAN превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.32% соответственно.

FAN

С начала года

13.33%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

7.49%

1 год

-1.43%

5 лет

7.64%

10 лет

5.62%

IWC

С начала года

-8.45%

1 месяц

14.67%

6 месяцев

-8.82%

1 год

0.53%

5 лет

10.99%

10 лет

5.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FAN и IWC

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
IWC
iShares Microcap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAN и IWC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг риск-скорректированной доходности FAN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг риск-скорректированной доходности IWC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAN c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и IWC

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IWC в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		1.31%1.52%1.72%1.50%1.80%0.83%2.42%2.68%2.59%6.04%2.36%2.61%
IWC
iShares Microcap ETF		1.18%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FAN и IWC

Максимальная просадка FAN за все время составила -81.36%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и IWC

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 3.89%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...