PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAN с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAN и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
21.45%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
IWC
iShares Microcap ETF
3.29%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAN имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции IWC немного отстают с 10.36%.


FAN

1 день
0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
21.45%
6 месяцев
26.15%
1 год
64.79%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.39%
10 лет*
10.41%

IWC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.99%
С начала года
3.29%
6 месяцев
7.61%
1 год
56.65%
3 года*
17.24%
5 лет*
2.91%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Wind Energy ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий FAN и IWC

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

FAN vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9797
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.77

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.71

2.41

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.33

3.63

+2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.17

11.62

+12.55

FAN vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IWC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.77

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.12

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между FAN и IWC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и IWC

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IWC в 1.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.02%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
IWC
iShares Microcap ETF
1.05%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FAN и IWC

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


FANIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-64.61%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-12.43%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-40.68%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-47.21%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.10%

+7.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.43%

-15.39%

-30.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.17%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и IWC

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 7.16%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FANIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.75%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

18.11%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

26.32%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

24.39%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

24.30%

-3.32%