PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAN с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с IWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 8.98%/yr vs 11.28%/yr for IWC. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности FAN и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 18.35%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.28% соответственно.

FAN

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
12.26%
С начала года
18.35%
1 год
31.66%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.98%

IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		18.35%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.59%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between FAN and IWC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.60

The correlation between FAN and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и IWC

Секторы
FAN
IWC

Коммунальные услуги

55.7%
0.5%

Промышленность

41.3%
13.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.2%

Энергетика

1.1%
4.0%

Сырьевые материалы

0.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Финансовые услуги

-

17.6%

Здравоохранение

-

26.8%

Недвижимость

-

3.3%

Технологии

-

21.7%

Коммунальные услуги

FAN
55.7%
IWC
0.5%

Промышленность

FAN
41.3%
IWC
13.3%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.7%
IWC
5.2%

Энергетика

FAN
1.1%
IWC
4.0%

Сырьевые материалы

FAN
0.3%
IWC
4.1%

Коммуникационные услуги

FAN

-

IWC
1.9%

Потребительский защитный сектор

FAN

-

IWC
1.6%

Финансовые услуги

FAN

-

IWC
17.6%

Здравоохранение

FAN

-

IWC
26.8%

Недвижимость

FAN

-

IWC
3.3%

Технологии

FAN

-

IWC
21.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

FAN vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.96

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.64

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.81

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

12.32

-4.74

FAN vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAN и IWC

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.94%, что больше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-64.61%

-15.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.43%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-29.46%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-40.61%

+2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-47.21%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-3.89%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.95%

-15.20%

-29.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и IWC

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares Micro-Cap ETF (IWC) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.79%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

18.28%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

24.14%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

24.52%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

24.46%

-3.53%

Сравнение комиссий FAN и IWC

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и IWC

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности IWC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.97%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FAN and IWC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAN has higher volatility (5.75%) compared to IWC (4.79%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.94% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.28% vs 8.98% for FAN. On fees, IWC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.28% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN and IWC have nearly identical dividend yields, around 0.97%.

FAN is categorized as Alternative Energy Equities, while IWC is Small Cap Blend Equities. FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор