PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FAN с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FAN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAN и FIW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
20.96%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
FIW
First Trust Water ETF
-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.89% соответственно.


FAN

1 день
0.08%
1 месяц
0.94%
С начала года
20.96%
6 месяцев
26.67%
1 год
66.81%
3 года*
13.13%
5 лет*
3.30%
10 лет*
10.22%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Global Wind Energy ETF

First Trust Water ETF

Сравнение комиссий FAN и FIW

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.


Доходность на риск

FAN vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FAN
Ранг доходности на риск FAN: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FANFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.21

+2.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.46

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.05

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.30

0.33

+5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.07

1.04

+23.03

FAN vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FANFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.21

+2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.35

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.43

-0.40

Корреляция

Корреляция между FAN и FIW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и FIW

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FIW в 0.79%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF
1.03%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
FIW
First Trust Water ETF
0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок FAN и FIW

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и FIW.


Загрузка...

Показатели просадок


FANFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-52.75%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-12.74%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.47%

-28.53%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-36.60%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.95%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.44%

-8.29%

-37.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.01%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и FIW

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FANFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

5.83%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

11.03%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

18.65%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

18.30%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

19.88%

+1.10%