PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с FIW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - FAN is a Alternative Energy Equities fund tracking the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 9.75%/yr vs 12.11%/yr for FIW. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.54%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности FAN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 9.75% против 12.11% соответственно.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

FIW

1 день
0.33%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-3.47%
6 месяцев
-5.65%
1 год
-1.39%
3 года*
8.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
FIW
First Trust Water ETF		-3.47%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between FAN and FIW is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2008 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FAN and FIW has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAN и FIW

Секторы
FAN
FIW

Коммунальные услуги

53.5%
16.2%

Промышленность

43.6%
54.1%

Потребительский циклический сектор

1.5%
2.7%

Энергетика

1.2%

-

Сырьевые материалы

0.2%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
FIW
16.2%

Промышленность

FAN
43.6%
FIW
54.1%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
FIW
2.7%

Энергетика

FAN
1.2%
FIW

-

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
FIW
5.4%

Коммуникационные услуги

FAN

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

FIW
2.7%

Финансовые услуги

FAN

-

FIW

-

Здравоохранение

FAN

-

FIW
8.1%

Недвижимость

FAN

-

FIW

-

Технологии

FAN

-

FIW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с GRIDFAN с RAYSFAN с CTEC
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

FAN vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
-0.09

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
-0.02

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

-0.10

+6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

-0.26

+17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

-0.09

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.43

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FAN и FIW

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-52.75%

-27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-13.81%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-18.32%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-28.53%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-36.60%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-9.47%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-8.30%

-36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.36%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и FIW

First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.14%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

11.43%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

15.32%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

18.35%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

19.90%

+1.16%

Сравнение комиссий FAN и FIW

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и FIW

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности FIW в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Часто задаваемые вопросы

FAN and FIW have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAN has higher volatility (6.48%) compared to FIW (4.14%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 12.11% vs 9.75% for FAN. On fees, FIW is cheaper at 0.54% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 12.11% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

FAN has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.78% for FIW.

FAN is categorized as Alternative Energy Equities, while FIW is Water Equities. FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.54% for FIW.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор