PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAN с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) are both Alternative Energy Equities funds - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while CNRG tracks the S&P Kensho Clean Power Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAN returned 5.26%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.45%/yr for CNRG.

Доходность

Сравнение доходности FAN и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 25.06%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

FAN

1 день
-1.04%
1 месяц
-5.50%
С начала года
25.06%
6 месяцев
28.38%
1 год
48.35%
3 года*
14.87%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.75%

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и CNRG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		25.06%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%0.57%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%138.35%63.26%-2.87%

Correlation

The correlation between FAN and CNRG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.66

The correlation between FAN and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и CNRG

Секторы
FAN
CNRG

Коммунальные услуги

53.5%
25.2%

Промышленность

43.6%
41.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
1.6%

Энергетика

1.2%
3.0%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

FAN
53.5%
CNRG
25.2%

Промышленность

FAN
43.6%
CNRG
41.2%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.5%
CNRG
1.6%

Энергетика

FAN
1.2%
CNRG
3.0%

Сырьевые материалы

FAN
0.2%
CNRG

-

Коммуникационные услуги

FAN

-

CNRG

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

CNRG

-

Финансовые услуги

FAN

-

CNRG

-

Здравоохранение

FAN

-

CNRG

-

Недвижимость

FAN

-

CNRG

-

Технологии

FAN

-

CNRG
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

FAN vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FANCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.32

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.63

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.30

6.79

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.58

17.40

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAN vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FANCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.32

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.62

-0.57

Просадки

Сравнение просадок FAN и CNRG

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.84%

-68.49%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-17.73%

+10.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-48.77%

+23.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-59.17%

+20.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-10.92%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-31.81%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.90%

-4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и CNRG

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 6.48%, в то время как у SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

11.64%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

25.44%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

36.33%

-16.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.30%

33.99%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.06%

35.77%

-14.71%

Сравнение комиссий FAN и CNRG

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и CNRG

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности CNRG в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%0.00%0.00%
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.99%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%

Часто задаваемые вопросы

FAN and CNRG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNRG has higher volatility (11.64%) compared to FAN (6.48%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.84% vs CNRG's -68.49%.

On 5-year performance, CNRG leads with 5.26% vs 5.26% for FAN. On fees, CNRG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 6.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CNRG has performed better with a 5.26% return vs 5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNRG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

CNRG has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.99% for FAN.

FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while CNRG tracks S&P Kensho Clean Power Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.45% for CNRG.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор