PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAMVX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с CCSMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAMVX (FAM Value Fund) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.22%/yr vs 9.26%/yr for CCSMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.10%/yr for CCSMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции CCSMX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.26% соответственно.

FAMVX

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
2.47%
С начала года
6.60%
1 год
7.14%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.10%
10 лет*
10.22%

CCSMX

1 день
0.36%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
-11.56%
С начала года
-6.15%
1 год
-9.94%
3 года*
0.73%
5 лет*
-1.82%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и CCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		6.60%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.15%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%

Correlation

The correlation between FAMVX and CCSMX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between FAMVX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FAMFXFAMVX с FSPGX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с BARIXCCSMX с BFGIXCCSMX с BFGFXCCSMX с FSMAX

Доходность на риск

FAMVX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMVXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.56

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.73

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.92

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.51

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.47

-0.99

+3.46

FAMVX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и CCSMX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-37.34%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-18.40%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-25.00%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-37.34%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-37.34%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-19.78%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-10.30%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

9.48%

-6.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и CCSMX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 3.15%, в то время как у Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

4.44%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.23%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

16.90%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.57%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

20.34%

-2.17%

Сравнение комиссий FAMVX и CCSMX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CCSMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и CCSMX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CCSMX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.32%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.60%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FAMVX and CCSMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.44%) compared to FAMVX (3.15%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs CCSMX's -37.34%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор