PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMVX с CCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMVX (FAM Value Fund) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMVX returned 10.21%/yr vs 9.49%/yr for CCSMX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FAMVX charges 1.19%/yr vs 1.10%/yr for CCSMX.

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции FAMVX превзошли акции CCSMX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.49% соответственно.

FAMVX

1 день
0.87%
1 месяц
1.01%
С начала года
4.31%
6 месяцев
3.05%
1 год
5.08%
3 года*
13.24%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.21%

CCSMX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.29%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-7.34%
1 год
-10.02%
3 года*
2.32%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMVX и CCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		4.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.87%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%

Correlation

The correlation between FAMVX and CCSMX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.84

The correlation between FAMVX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с BNDWFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с FSPGXFAMVX с FAMFX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CCASXCCSMX с CTIGXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAXCCSMX с BFGFX

Доходность на риск

FAMVX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.54

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
-0.69

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.93

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.48

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.87

-1.06

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXCCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

-0.54

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и CCSMX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMVXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-37.34%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-18.40%

+8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-25.00%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-37.34%

+14.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-37.34%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-20.40%

+17.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-10.21%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.36%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и CCSMX

Текущая волатильность для FAM Value Fund (FAMVX) составляет 3.81%, в то время как у Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMVXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

4.35%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.02%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.61%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

20.47%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

20.39%

-2.18%

Сравнение комиссий FAMVX и CCSMX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии CCSMX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и CCSMX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности CCSMX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.34%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%
FAMVX
FAM Value Fund		4.70%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Часто задаваемые вопросы

FAMVX and CCSMX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCSMX has higher volatility (4.35%) compared to FAMVX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FAMVX dropped -51.12% vs CCSMX's -37.34%.

FAMVX currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMVX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор