PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMVX с BFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMVX с BFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).

FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMVX и BFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMVX и BFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%

Доходность по периодам

С начала года, FAMVX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции FAMVX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 9.72% против 20.15% соответственно.

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Value Fund

Baron Focused Growth Fund

Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY
Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ

Сравнение комиссий FAMVX и BFGFX

FAMVX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMVX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMVX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Value Fund (FAMVX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMVXBFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.13

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

1.99

-1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.29

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

8.56

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMVX vs. BFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMVX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMVX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMVXBFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.13

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.45

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.84

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAMVX и BFGFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMVX и BFGFX

Дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%

Просадки

Сравнение просадок FAMVX и BFGFX

Максимальная просадка FAMVX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMVX и BFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMVXBFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-59.52%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.95%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.77%

-35.93%

+13.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.73%

-43.62%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-7.56%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-12.43%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

3.19%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMVX и BFGFX

FAM Value Fund (FAMVX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что FAMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMVXBFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.99%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

15.79%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

23.03%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.57%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.96%

-5.81%