PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-0.96%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 3.00% соответственно.

FAMRX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
2.03%
1 год
20.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.75%
10 лет*
10.44%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FAMRX и SCLAX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.75

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.24

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

9.02

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.01

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.10

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.96

-0.56

Корреляция

Корреляция между FAMRX и SCLAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и SCLAX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.61%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и SCLAX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-5.59%

-53.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-2.32%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-5.59%

-20.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-5.59%

-25.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-1.84%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-1.15%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

0.58%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и SCLAX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

1.19%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

2.01%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

2.66%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

3.07%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

2.75%

+12.44%