Сравнение FAMRX с SCHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. SCHAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 февр. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и SCHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и SCHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | -3.30% | 16.36% | 16.62% | 17.14% | -14.05% | 17.06% | 8.64% | 21.47% | -9.13% | 15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SCHAX с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции SCHAX по среднегодовой доходности: 10.44% против 8.72% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
SCHAX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.30%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и SCHAX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHAX в 0.43%.
Доходность на риск
FAMRX vs. SCHAX — Ранг доходности на риск
FAMRX
SCHAX
Сравнение FAMRX c SCHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | SCHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.43 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 6.49 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и SCHAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и SCHAX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности SCHAX в 11.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
SCHAX Franklin Multi-Asset Growth Fund | 11.44% | 11.06% | 6.23% | 5.47% | 8.83% | 7.37% | 4.95% | 5.78% | 6.27% | 11.21% | 4.27% | 11.46% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и SCHAX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки SCHAX в -54.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и SCHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -54.85% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.16% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -25.61% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -32.00% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -6.19% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -11.06% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.41% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и SCHAX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Franklin Multi-Asset Growth Fund (SCHAX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | SCHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.37% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.16% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 16.37% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.89% | +0.30% |