PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.27% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий FAMRX и IOEZX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.84

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.69

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.28

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между FAMRX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и IOEZX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и IOEZX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-56.15%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.71%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-21.47%

-4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-38.12%

+7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-4.99%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-8.64%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.84%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и IOEZX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

4.25%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.69%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

15.56%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.90%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

16.44%

-1.27%