PortfoliosLab logo
Сравнение FAMRX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FMILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.85%
478.12%
FAMRX
FMILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAMRX:

0.32

FMILX:

0.24

Коэф-т Сортино

FAMRX:

0.54

FMILX:

0.47

Коэф-т Омега

FAMRX:

1.08

FMILX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FAMRX:

0.31

FMILX:

0.23

Коэф-т Мартина

FAMRX:

1.21

FMILX:

0.79

Индекс Язвы

FAMRX:

4.16%

FMILX:

6.40%

Дневная вол-ть

FAMRX:

16.04%

FMILX:

21.30%

Макс. просадка

FAMRX:

-60.05%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

FAMRX:

-7.34%

FMILX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции FMILX по среднегодовой доходности: 5.53% против 4.36% соответственно.


FAMRX

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-4.08%

1 год

4.71%

5 лет

8.93%

10 лет

5.53%

FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-8.19%

1 год

4.19%

5 лет

13.80%

10 лет

4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAMRX и FMILX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.


График комиссии FAMRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAMRX: 0.70%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAMRX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAMRX
Ранг риск-скорректированной доходности FAMRX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAMRX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAMRX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAMRX: 0.32
FMILX: 0.24
Коэффициент Сортино FAMRX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAMRX: 0.54
FMILX: 0.47
Коэффициент Омега FAMRX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAMRX: 1.08
FMILX: 1.07
Коэффициент Кальмара FAMRX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAMRX: 0.31
FMILX: 0.23
Коэффициент Мартина FAMRX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAMRX: 1.21
FMILX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.24
FAMRX
FMILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FMILX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FMILX в 0.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund
1.49%1.47%1.33%1.85%1.12%0.80%1.36%1.36%0.98%1.05%1.41%11.42%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
0.21%0.20%0.30%1.63%2.04%1.59%0.97%1.25%0.90%1.18%1.03%9.39%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FMILX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -60.05%, что больше максимальной просадки FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.34%
-13.46%
FAMRX
FMILX

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FMILX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 11.06%, в то время как у Fidelity New Millennium Fund (FMILX) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.06%
14.39%
FAMRX
FMILX