PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FMILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMRX с FMILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and FMILX (Fidelity New Millennium Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while FMILX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.74%/yr vs 15.12%/yr for FMILX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FAMRX charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for FMILX.

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMRX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 11.74% против 15.12% соответственно.

FAMRX

1 день
0.58%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.14%
6 месяцев
15.35%
1 год
31.11%
3 года*
19.09%
5 лет*
9.95%
10 лет*
11.74%

FMILX

1 день
0.44%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.72%
6 месяцев
9.36%
1 год
24.46%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.36%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMRX и FMILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.14%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		12.72%12.97%28.83%25.37%-1.56%23.92%5.73%26.17%-6.31%19.00%

Correlation

The correlation between FAMRX and FMILX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 1999 г.

0.92

The correlation between FAMRX and FMILX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity New Millennium Fund

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с SPYFAMRX с FBALXFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FMILX:
FMILX с FXAIXFMILX с VOOFMILX с SCHDFMILX с FDGRXFMILX с FBCVXFMILX с FTRNXFMILX с FZROX

Доходность на риск

FAMRX vs. FMILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг доходности на риск FMILX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMILX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFMILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.80

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.37

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.16

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

7.83

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FMILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FMILX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFMILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.80

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.91

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FMILX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке FMILX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FMILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMRXFMILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-58.56%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-11.86%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-20.48%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-20.48%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-38.92%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.32%

-12.45%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.26%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FMILX

Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Fidelity New Millennium Fund (FMILX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMRXFMILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

11.68%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

14.24%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.89%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

18.02%

-2.76%

Сравнение комиссий FAMRX и FMILX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FMILX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как FMILX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		0.00%0.00%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%7.84%6.65%11.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FAMRX and FMILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (3.82%) compared to FMILX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs FMILX's -58.56%.

FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMRX и FMILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор