PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMRX с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMRX с FSDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX).

FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMRX и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMRX и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		-3.73%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		-3.56%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAMRX показывает доходность -3.73%, а FSDAX немного выше – -3.56%. За последние 10 лет акции FAMRX уступали акциям FSDAX по среднегодовой доходности: 10.12% против 14.95% соответственно.

FAMRX

1 день
-0.38%
1 месяц
-8.65%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-0.48%
1 год
17.83%
3 года*
13.39%
5 лет*
7.41%
10 лет*
10.12%

FSDAX

1 день
-2.27%
1 месяц
-14.26%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.06%
1 год
34.57%
3 года*
23.65%
5 лет*
15.00%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с SPYFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с FTRNXFAMRX с GOIIXFAMRX с FNILX
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Сравнение комиссий FAMRX и FSDAX

FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund

Доходность на риск

FAMRX vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMRX c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMRXFSDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.02

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.96

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.81

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMRX vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMRX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSDAX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMRX и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMRXFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.76

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Корреляция

Корреляция между FAMRX и FSDAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMRX и FSDAX

Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности FSDAX в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		5.78%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.65%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%

Просадки

Сравнение просадок FAMRX и FSDAX

Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, примерно равная максимальной просадке FSDAX в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и FSDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMRXFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.65%

-60.59%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.13%

+5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.00%

-22.84%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-47.08%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.33%

-16.13%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-10.45%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.04%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMRX и FSDAX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 5.40%, в то время как у Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMRXFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

7.71%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

15.52%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

23.22%

-7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

19.92%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

22.07%

-6.90%