Сравнение FAMRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FAMRX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 сент. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | -0.96% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.44% против 4.99% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.44%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMRX и BERIX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FAMRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FAMRX
BERIX
Сравнение FAMRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 3.26 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.62 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 17.20 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.54 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.84 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FAMRX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и BERIX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 5.61% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и BERIX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -20.34% | -38.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -2.95% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -15.73% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -20.34% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -1.25% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -2.60% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 0.79% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и BERIX
Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 1.47% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 4.28% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 5.38% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.94% | +8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 6.00% | +9.19% |