Сравнение FAMRX с BACAX
FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) and BACAX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - FAMRX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock, while BACAX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FAMRX returned 11.53%/yr vs 7.96%/yr for BACAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMRX charges 0.70%/yr vs 1.32%/yr for BACAX.
Доходность
Сравнение доходности FAMRX и BACAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMRX показывает доходность 13.91%, что значительно ниже, чем у BACAX с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции FAMRX превзошли акции BACAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.96% соответственно.
FAMRX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 11.53%
BACAX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 20.66%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам FAMRX и BACAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 13.91% | 20.87% | 12.60% | 18.98% | -18.55% | 17.10% | 19.37% | 26.26% | -9.21% | 21.08% |
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 26.90% | 10.53% | 3.78% | 2.61% | 43.02% | 42.93% | -29.68% | 12.64% | -19.98% | 2.07% |
Correlation
The correlation between FAMRX and BACAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2005 г. | 0.63 |
The correlation between FAMRX and BACAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMRX vs. BACAX — Ранг доходности на риск
FAMRX
BACAX
Сравнение FAMRX c BACAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMRX | BACAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.47 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 7.42 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMRX и BACAX
Максимальная просадка FAMRX за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки BACAX в -78.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMRX и BACAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMRX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -78.88% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -13.36% | +4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.35% | -18.73% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.00% | -25.74% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.96% | -65.92% | +34.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -7.33% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -34.14% | +21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 4.44% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMRX и BACAX
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) составляет 4.18%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FAMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMRX | BACAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.47% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 14.68% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 17.72% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 23.47% | -8.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 27.15% | -11.89% |
Сравнение комиссий FAMRX и BACAX
FAMRX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BACAX в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMRX и BACAX
Дивидендная доходность FAMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности BACAX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BACAX BlackRock Energy Opportunities Fund | 1.95% | 2.47% | 2.29% | 3.06% | 2.21% | 2.39% | 3.38% | 2.69% | 2.87% | 2.48% | 1.95% | 1.98% |
FAMRX Fidelity Asset Manager 85% Fund | 4.88% | 5.56% | 3.44% | 1.33% | 5.07% | 3.15% | 1.99% | 5.52% | 5.62% | 2.31% | 0.28% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
FAMRX and BACAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BACAX has higher volatility (6.47%) compared to FAMRX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FAMRX dropped -58.65% vs BACAX's -78.88%.
FAMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMRX и BACAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор