PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с FAMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с FAMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и FAMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и FAMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-6.23%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у FAMEX с доходностью -6.23%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям FAMEX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.97% соответственно.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

FAMEX

1 день
0.16%
1 месяц
-10.98%
С начала года
-6.23%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.88%
3 года*
5.56%
5 лет*
4.84%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

FAM Dividend Focus Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с VOOFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с SPY

Сравнение комиссий FAMFX и FAMEX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FAMEX в 1.23%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. FAMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c FAMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXFAMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

-0.30

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

-0.33

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.96

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.46

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

-1.15

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. FAMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FAMEX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и FAMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXFAMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

-0.30

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.29

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.05

Корреляция

Корреляция между FAMFX и FAMEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и FAMEX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FAMEX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.97%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и FAMEX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FAMEX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и FAMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXFAMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-54.68%

+15.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.84%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-24.10%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-35.96%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-13.71%

-14.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.79%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

5.51%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и FAMEX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеют волатильность 4.49% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXFAMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.51%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.24%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.33%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

16.61%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.85%

+1.64%