PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с PXQSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.85%/yr vs 8.24%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -5.96%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 5.69%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.24% соответственно.

FAMFX

1 день
0.80%
1 месяц
1.67%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-8.17%
1 год
-15.04%
3 года*
1.39%
5 лет*
0.99%
10 лет*
6.85%

PXQSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.27%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.23%
1 год
1.69%
3 года*
8.62%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-5.96%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.69%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between FAMFX and PXQSX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between FAMFX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с FAMVXFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с FAMEXFAMFX с ETEGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

FAMFX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAMFXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.14

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
0.34

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.04

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.18

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

0.36

-1.49

FAMFX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и PXQSX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-55.56%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.25%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-22.87%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-31.49%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-37.65%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.58%

-9.17%

-14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-10.29%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

6.48%

+5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и PXQSX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеют волатильность 4.35% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.34%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

12.48%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

16.95%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.76%

20.24%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

20.50%

-0.98%

Сравнение комиссий FAMFX и PXQSX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и PXQSX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности PXQSX в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.63%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.50%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and PXQSX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.35%) compared to PXQSX (4.34%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs PXQSX's -55.56%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор