PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с PXQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-10.01%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 6.53% против 7.85% соответственно.

FAMFX

1 день
1.90%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-10.01%
6 месяцев
-13.29%
1 год
-16.51%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.53%

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с FAMEXFAMFX с FAMVXFAMFX с FECGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с BDFIXPXQSX с VSGIXPXQSX с ALMAXPXQSX с BSCFX

Сравнение комиссий FAMFX и PXQSX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXPXQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.01

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

0.16

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.06

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

0.13

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа PXQSX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.02

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между FAMFX и PXQSX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и PXQSX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.79%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и PXQSX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и PXQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-55.56%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.25%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-31.49%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-37.65%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

-13.69%

-13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-10.29%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.42%

5.85%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и PXQSX

Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 5.07%, в то время как у Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.71%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

11.75%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

19.73%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

20.22%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

20.45%

-0.96%