PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с PXQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с PXQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 7.40%/yr for PXQSX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 0.96%/yr for PXQSX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и PXQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у PXQSX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям PXQSX по среднегодовой доходности: 6.74% против 7.40% соответственно.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и PXQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%

Correlation

The correlation between FAMFX and PXQSX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.87

The correlation between FAMFX and PXQSX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с FAMEXFAMFX с ETEGX
Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGXPXQSX с ALMAX

Доходность на риск

FAMFX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXPXQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.15

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.10

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.19

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.39

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. PXQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PXQSX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и PXQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXPXQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и PXQSX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и PXQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXPXQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-55.56%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.25%

-8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-22.87%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-31.49%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-37.65%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-13.47%

-11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-10.29%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

6.28%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и PXQSX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXPXQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.52%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.30%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.76%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

20.22%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

20.51%

-0.98%

Сравнение комиссий FAMFX и PXQSX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии PXQSX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и PXQSX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности PXQSX в 5.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and PXQSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs PXQSX's -55.56%.

PXQSX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и PXQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор