PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FAM Small Cap Fund (FAMFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FAM Small Cap Fund (FAMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3144655012

CUSIP

314465501

Эмитент

FAM

Дата выпуска

1 мар. 2012 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAMFX составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Популярные сравнения:
FAMFX с VOO FAMFX с SPY FAMFX с IWM
Популярные сравнения:
FAMFX с VOO FAMFX с SPY FAMFX с IWM

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FAM Small Cap Fund (FAMFX) показал доход в -3.89% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAMFX составила 8.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

FAMFX

С начала года

-3.89%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-11.33%

1 год

7.41%

3 года

8.96%

5 лет

14.23%

10 лет

8.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.30%-3.29%-6.10%-1.35%2.87%-3.89%
2024-1.54%4.09%3.49%-8.09%3.21%-0.65%9.56%1.37%1.46%-2.17%10.59%-7.74%12.43%
20238.21%0.38%-2.45%1.04%-3.73%7.61%2.19%-0.36%-5.69%-5.82%8.51%10.32%20.09%
2022-5.89%-1.11%-0.95%-5.34%0.69%-4.01%8.78%-2.27%-7.99%10.19%3.70%-7.10%-12.42%
20212.88%7.84%2.51%3.59%2.73%-2.50%0.77%2.75%-0.67%2.97%-4.23%6.72%27.72%
2020-4.60%-6.65%-21.72%13.42%3.94%2.57%4.39%3.06%-3.21%3.91%12.75%7.04%10.10%
20199.28%3.85%-1.59%1.26%-5.25%8.22%1.55%-1.42%2.93%1.79%1.43%2.86%26.89%
20181.04%-4.13%2.15%0.44%3.76%2.61%2.91%1.82%-1.24%-8.58%-0.44%-8.24%-8.54%
2017-1.24%-0.23%0.06%0.91%-1.64%2.47%-2.07%-2.23%7.14%-0.77%1.76%0.66%4.56%
2016-2.92%1.82%7.75%0.45%-0.89%1.41%4.35%-0.18%-0.12%-2.55%9.89%3.69%24.21%
2015-4.90%6.04%0.45%-1.93%-0.13%4.01%-2.72%-3.64%-3.51%9.09%1.67%-6.78%-3.49%
2014-3.93%1.13%2.65%-1.97%0.41%2.55%-4.64%2.47%-4.47%10.23%-1.76%3.75%5.58%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAMFX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAMFX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FAM Small Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FAM Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.18$1.18$1.58$0.08$1.64$0.00$0.09$1.63$0.39$0.53$0.04$0.28

Дивидендный доход

4.61%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%1.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FAM Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$1.58
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64$1.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2014$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FAM Small Cap Fund показал максимальную просадку в 39.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка FAM Small Cap Fund составляет 11.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.65%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-23.73%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.285
-21.64%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-21.08%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.27118 июл. 2023 г.423
-17.03%24 июн. 2015 г.14419 янв. 2016 г.988 июн. 2016 г.242
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...