PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMFX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAMFX (FAM Small Cap Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAMFX returned 6.74%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAMFX charges 1.27%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.17% соответственно.

FAMFX

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-7.32%
6 месяцев
-7.77%
1 год
-15.39%
3 года*
1.04%
5 лет*
0.42%
10 лет*
6.74%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMFX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-7.32%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between FAMFX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.89

The correlation between FAMFX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с IWMFAMFX с VOOFAMFX с SPYFAMFX с FAMVXFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FAMEX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

FAMFX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
-0.12

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.07

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.99

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

-0.15

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.34

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.12

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.28

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и ETEGX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMFXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-67.58%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-13.05%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-19.98%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-24.30%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-36.66%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.69%

-10.24%

-14.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-22.76%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

5.79%

+5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и ETEGX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMFXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.45%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.11%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

16.05%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.77%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

19.84%

-0.31%

Сравнение комиссий FAMFX и ETEGX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и ETEGX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.68%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%

Часто задаваемые вопросы

FAMFX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMFX has higher volatility (4.80%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FAMFX dropped -39.66% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMFX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор