PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMFX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAMFX с FAMVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Value Fund (FAMVX).

FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAMFX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAMFX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMFX
FAM Small Cap Fund		-11.69%-11.60%12.43%20.10%-12.42%27.72%10.10%26.89%-8.54%4.56%
FAMVX
FAM Value Fund		-3.79%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.45% соответственно.

FAMFX

1 день
0.65%
1 месяц
-9.70%
С начала года
-11.69%
6 месяцев
-15.35%
1 год
-17.58%
3 года*
-0.17%
5 лет*
0.73%
10 лет*
6.33%

FAMVX

1 день
-0.15%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-4.93%
1 год
2.02%
3 года*
9.63%
5 лет*
6.04%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Small Cap Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с FAMFX:
FAMFX с VOOFAMFX с IWMFAMFX с SPYFAMFX с SSCPXFAMFX с PXQSXFAMFX с FECGXFAMFX с EMCAX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий FAMFX и FAMVX

FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMFX
FAM Small Cap Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

FAMFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMFX
Ранг доходности на риск FAMFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMFXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.15

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.20

0.35

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.05

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.10

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.02

0.34

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMFX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMFX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMFX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMFXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.15

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.52

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.57

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAMFX и FAMVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMFX и FAMVX

Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FAMVX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMFX
FAM Small Cap Fund		3.86%3.41%4.43%6.44%0.36%6.55%0.00%0.47%10.85%2.15%2.99%0.24%
FAMVX
FAM Value Fund		5.09%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок FAMFX и FAMVX

Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAMFXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-51.12%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-11.38%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-22.77%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-37.73%

-1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.24%

-9.47%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.45%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

3.22%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMFX и FAMVX

FAM Small Cap Fund (FAMFX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 4.49% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAMFXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.62%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.88%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.77%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.05%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

18.13%

+1.36%