Сравнение FAMFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Small Cap Fund (FAMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FAMFX управляется FAM. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMFX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMFX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | -11.69% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMFX показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FAMFX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.33% против 9.83% соответственно.
FAMFX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -0.17%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 6.33%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMFX и IWM
FAMFX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FAMFX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FAMFX
IWM
Сравнение FAMFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Small Cap Fund (FAMFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMFX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 1.15 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.70 | -2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.22 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.93 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.02 | 7.08 | -9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.15 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAMFX и IWM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMFX и IWM
Дивидендная доходность FAMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.86% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FAMFX и IWM
Максимальная просадка FAMFX за все время составила -39.66%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMFX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.66% | -59.05% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -13.74% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -31.91% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.66% | -41.13% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.24% | -7.33% | -20.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.83% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.34% | 3.73% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMFX и IWM
Текущая волатильность для FAM Small Cap Fund (FAMFX) составляет 4.49%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FAMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.36% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.48% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 23.18% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 22.54% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.99% | -3.50% |