PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с TLVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с TLVAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and TLVAX (Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 11.18%/yr for TLVAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.58%/yr for TLVAX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и TLVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям TLVAX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.18% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

TLVAX

1 день
1.37%
1 месяц
0.81%
С начала года
9.03%
6 месяцев
7.41%
1 год
11.59%
3 года*
15.37%
5 лет*
10.08%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и TLVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		9.03%4.80%23.59%13.21%-11.70%26.86%13.07%26.39%-8.93%17.50%

Correlation

The correlation between FAMEX and TLVAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1999 г.

0.86

The correlation between FAMEX and TLVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с TLVAX:
TLVAX с TLGAXTLVAX с ETIMXTLVAX с BIBLTLVAX с VTITLVAX с TLLIXTLVAX с ETIDXTLVAX с TPHD

Доходность на риск

FAMEX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TLVAX
Ранг доходности на риск TLVAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLVAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLVAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLVAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLVAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXTLVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.11

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.68

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

1.72

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

5.10

-5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. TLVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа TLVAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и TLVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXTLVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.11

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и TLVAX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и TLVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXTLVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-55.23%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-7.46%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-14.96%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-20.69%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-37.34%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.92%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.23%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.51%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и TLVAX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXTLVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.19%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

8.73%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.53%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.09%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

17.34%

+0.58%

Сравнение комиссий FAMEX и TLVAX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и TLVAX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности TLVAX в 8.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
TLVAX
Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund		8.41%9.16%20.11%0.86%5.52%4.35%3.39%11.83%10.96%6.78%1.25%12.89%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and TLVAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to TLVAX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs TLVAX's -55.23%.

TLVAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и TLVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор