Сравнение FAMEX с TLVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX).
FAMEX управляется FAM. Фонд был запущен 1 апр. 1996 г.. TLVAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и TLVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAMEX и TLVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -4.05% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 3.41% | 4.80% | 11.64% | 13.21% | -11.70% | 26.86% | 13.07% | 26.39% | -8.93% | 17.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у TLVAX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции TLVAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.55% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.73%
- 1 год
- -4.13%
- 3 года*
- 6.37%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 10.23%
TLVAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAMEX и TLVAX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии TLVAX в 1.58%.
Доходность на риск
FAMEX vs. TLVAX — Ранг доходности на риск
FAMEX
TLVAX
Сравнение FAMEX c TLVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | TLVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.57 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 0.94 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.89 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 3.41 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.57 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.48 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FAMEX и TLVAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и TLVAX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLVAX в 8.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.88% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
TLVAX Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 8.86% | 9.16% | 10.05% | 0.86% | 5.52% | 4.35% | 3.39% | 11.83% | 10.96% | 6.78% | 1.25% | 12.89% |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и TLVAX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, примерно равная максимальной просадке TLVAX в -55.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и TLVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAMEX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -55.23% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -11.09% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -20.69% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -37.34% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -5.95% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -8.30% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.89% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и TLVAX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund (TLVAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAMEX | TLVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 4.18% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.71% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 15.91% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.43% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.01% | +0.86% |