PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAMEX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAMEX с FSMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FSMDX (Fidelity Mid Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.39%/yr vs 11.69%/yr for FSMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 0.03%/yr for FSMDX.

Доходность

Сравнение доходности FAMEX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAMEX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции FAMEX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.69% соответственно.

FAMEX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-1.76%
1 год
-6.23%
3 года*
7.83%
5 лет*
4.72%
10 лет*
10.39%

FSMDX

1 день
0.70%
1 месяц
4.12%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.57%
1 год
22.14%
3 года*
17.58%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAMEX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		-0.83%1.91%7.56%19.70%-13.40%25.61%13.19%32.56%0.06%12.64%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		12.78%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Correlation

The correlation between FAMEX and FSMDX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between FAMEX and FSMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAM Dividend Focus Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAMEX:
FAMEX с GTSGXFAMEX с SCHDFAMEX с IJHFAMEX с VOOFAMEX с XMHQFAMEX с VIGFAMEX с FXAIX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с VOOFSMDX с FLAPXFSMDX с FLPSXFSMDX с FSMSXFSMDX с SPY

Доходность на риск

FAMEX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAMEX
Ранг доходности на риск FAMEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAMEX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAMEXFSMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.75

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.51

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.87

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

11.06

-11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAMEX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAMEX на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAMEX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAMEXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.75

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.70

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FAMEX и FSMDX

Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FSMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAMEXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-40.35%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-8.16%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-20.92%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.10%

-26.07%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-40.35%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

0.00%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.96%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

2.11%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FAMEX и FSMDX

FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAMEXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.31%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.93%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

13.42%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

18.26%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.32%

-1.40%

Сравнение комиссий FAMEX и FSMDX

FAMEX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAMEX и FSMDX

Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FSMDX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMEX
FAM Dividend Focus Fund		3.77%3.74%3.34%0.67%1.36%1.36%2.18%2.97%1.35%0.70%8.80%5.19%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		0.98%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Часто задаваемые вопросы

FAMEX and FSMDX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAMEX has higher volatility (3.86%) compared to FSMDX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FSMDX's -40.35%.

FSMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FSMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор