Сравнение FAMEX с FAMFX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and FAMFX (FAM Small Cap Fund) are both mutual funds - FAMEX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by FAM, while FAMFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by FAM. Over the past 10 years, FAMEX returned 10.93%/yr vs 6.76%/yr for FAMFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.27%/yr for FAMFX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и FAMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAMEX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у FAMFX с доходностью -6.70%. За последние 10 лет акции FAMEX превзошли акции FAMFX по среднегодовой доходности: 10.93% против 6.76% соответственно.
FAMEX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.93%
FAMFX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -8.44%
- 1 год
- -14.56%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам FAMEX и FAMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 2.03% | 1.91% | 7.56% | 19.70% | -13.40% | 25.61% | 13.19% | 32.56% | 0.06% | 12.64% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | -6.70% | -11.60% | 12.43% | 20.10% | -12.42% | 27.72% | 10.10% | 26.89% | -8.54% | 4.56% |
Correlation
The correlation between FAMEX and FAMFX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between FAMEX and FAMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. FAMFX — Ранг доходности на риск
FAMEX
FAMFX
Сравнение FAMEX c FAMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и FAM Small Cap Fund (FAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAMEX | FAMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.58 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | -1.05 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и FAMFX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки FAMFX в -39.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и FAMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -39.66% | -15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -22.23% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -28.71% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -28.71% | +4.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | -39.66% | +3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -24.19% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -6.01% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 12.30% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и FAMFX
FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с FAM Small Cap Fund (FAMFX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что FAMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | FAMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.29% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 12.99% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 17.59% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.76% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 19.54% | -1.57% |
Сравнение комиссий FAMEX и FAMFX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии FAMFX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и FAMFX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что сопоставимо с доходностью FAMFX в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.66% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
FAMFX FAM Small Cap Fund | 3.65% | 3.41% | 4.43% | 6.44% | 0.36% | 6.55% | 0.00% | 0.47% | 10.85% | 2.15% | 2.99% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and FAMFX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAMEX has higher volatility (4.82%) compared to FAMFX (4.29%). In terms of maximum drawdown, FAMEX dropped -54.68% vs FAMFX's -39.66%.
FAMEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и FAMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор