Сравнение FAMEX с ATGAX
FAMEX (FAM Dividend Focus Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAMEX charges 1.23%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FAMEX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAMEX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -6.23%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 10.39%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAMEX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | -0.07% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FAMEX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAMEX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FAMEX
ATGAX
Сравнение FAMEX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FAM Dividend Focus Fund (FAMEX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAMEX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAMEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 58.33 | -57.81 |
Просадки
Сравнение просадок FAMEX и ATGAX
Максимальная просадка FAMEX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAMEX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAMEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | 0.00% | -54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | 0.00% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | 0.00% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAMEX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAMEX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 9.26% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 9.26% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 9.26% | +8.66% |
Сравнение комиссий FAMEX и ATGAX
FAMEX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAMEX и ATGAX
Дивидендная доходность FAMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMEX FAM Dividend Focus Fund | 3.77% | 3.74% | 3.34% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 2.18% | 2.97% | 1.35% | 0.70% | 8.80% | 5.19% |
Часто задаваемые вопросы
FAMEX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAMEX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор