Сравнение FALN с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
FALN и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и YLD
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
FALN vs. YLD — Ранг доходности на риск
FALN
YLD
Сравнение FALN c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 8.23 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между FALN и YLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и YLD
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и YLD
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -28.34% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -4.42% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -13.89% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.85% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.74% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и YLD
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 2.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.40% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 6.50% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 6.38% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.26% | +0.75% |