Сравнение FALN с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
FALN и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.94% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у THY с доходностью 0.19%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и THY
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
FALN vs. THY — Ранг доходности на риск
FALN
THY
Сравнение FALN c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.82 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.83 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.49 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 8.98 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.82 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FALN и THY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и THY
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и THY
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -8.56% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -1.60% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -8.56% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -0.90% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.68% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 0.62% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и THY
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 0.62% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 1.96% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 3.18% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 4.52% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 4.51% | +4.50% |