Сравнение FALN с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FALN и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 18.31% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и SGOV
FALN берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FALN vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FALN
SGOV
Сравнение FALN c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 20.63 | -19.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 286.00 | -284.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 202.83 | -201.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 412.76 | -411.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 4,634.41 | -4,629.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 20.63 | -19.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 14.13 | -13.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 12.35 | -11.63 |
Корреляция
Корреляция между FALN и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и SGOV
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и SGOV
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -0.03% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -0.01% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -0.03% | -18.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | 0.00% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.00% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и SGOV
iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.06% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 0.13% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 0.20% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 0.24% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 0.24% | +8.77% |