Сравнение FALN с IBIT
FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FALN returned 8.66% vs -38.74% for IBIT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
FALN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 8.66%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FALN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 1.56% | 8.92% | 6.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between FALN and IBIT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FALN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FALN
IBIT
Сравнение FALN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.86 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.79 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.36 | +10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | -0.89 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.30 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IBIT
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -49.36% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -49.36% | +45.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -48.10% | +47.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -16.02% | +12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 28.44% | -27.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 1.38%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 9.50% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 34.44% | -30.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 43.73% | -39.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 50.19% | -42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.95% | 50.19% | -41.24% |
Сравнение комиссий FALN и IBIT
И FALN, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IBIT
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.46% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FALN and IBIT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to FALN (1.38%). In terms of maximum drawdown, FALN dropped -29.22% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, FALN leads with 8.66% vs -38.74% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FALN has performed better with a 8.66% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
FALN has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for IBIT.
FALN is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. FALN tracks Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
FALN currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FALN и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор