Сравнение FALN с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
FALN и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.49% | 8.92% | 6.63% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
FALN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и IBIT
И FALN, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FALN vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FALN
IBIT
Сравнение FALN c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.44 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.37 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.35 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | -0.75 | +6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.44 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FALN и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и IBIT
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и IBIT
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -49.36% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -49.36% | +43.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -45.80% | +43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -14.18% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 23.27% | -21.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и IBIT
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.82%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 12.95% | -10.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 36.76% | -33.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 45.40% | -38.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 51.21% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 51.21% | -42.20% |