PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FALN с HYHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FALN и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FALN и HYHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%14.85%17.42%-4.97%8.70%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, FALN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.


FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Fallen Angels USD Bond ETF

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

Сравнение комиссий FALN и HYHG

FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


Доходность на риск

FALN vs. HYHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FALN c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FALNHYHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.93

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.74

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

8.32

-2.95

FALN vs. HYHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FALN на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYHG равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FALN и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FALNHYHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.93

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.27

Корреляция

Корреляция между FALN и HYHG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FALN и HYHG

Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что меньше доходности HYHG в 6.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FALN и HYHG

Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и HYHG.


Загрузка...

Показатели просадок


FALNHYHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-25.71%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-4.25%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-9.21%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-0.57%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.08%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FALN и HYHG

iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что FALN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FALNHYHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.37%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

4.49%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.92%

8.09%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.28%

8.12%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

9.20%

-0.19%