Сравнение FALN с FEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB).
FALN и FEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. FEMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FALN и FEMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и FEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -0.29% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | -1.43% | 21.77% | -5.61% | 17.12% | -10.50% | -13.40% | 3.16% | 11.52% | -7.19% | 11.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FEMB с доходностью -1.43%.
FALN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
FEMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и FEMB
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEMB в 0.85%.
Доходность на риск
FALN vs. FEMB — Ранг доходности на риск
FALN
FEMB
Сравнение FALN c FEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | FEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.17 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.84 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 7.40 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.59 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.07 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между FALN и FEMB составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и FEMB
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FEMB в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.50% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | 5.96% | 5.67% | 6.09% | 5.15% | 6.35% | 6.12% | 5.29% | 5.40% | 5.86% | 6.38% | 5.83% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и FEMB
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке FEMB в -30.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и FEMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -30.44% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.96% | -7.58% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -27.85% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.85% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -10.03% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.89% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и FEMB
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.80%, в то время как у First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | FEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 3.52% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 5.48% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 8.95% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 10.20% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 11.21% | -2.20% |