PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMB с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMB с FLRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEMB (First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - FEMB is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by First Trust, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past 10 years, FEMB returned 2.51%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FEMB charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FEMB уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 2.51% против 5.00% соответственно.

FEMB

1 день
-0.81%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
10.20%
3 года*
7.79%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.51%

FLRT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.55%
1 год
6.08%
3 года*
8.90%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMB и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		0.60%21.77%-5.61%17.12%-10.50%-13.40%3.16%11.52%-7.19%11.92%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.83%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between FEMB and FLRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.13

The correlation between FEMB and FLRT shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с FEMB:
FEMB с PCYFEMB с ELDFEMB с EMBFEMB с VRIGFEMB с BWZFEMB с EMLCFEMB с FALN
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

FEMB vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMB
Ранг доходности на риск FEMB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMBFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.89

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
6.03

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.43

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

12.62

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMB vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMBFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.89

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

2.61

-2.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.75

-0.67

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FLRT

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMBFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.44%

-20.96%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-1.78%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-2.87%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-7.60%

-20.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-20.96%

-9.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-0.15%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-1.41%

-8.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

0.48%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FLRT

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMBFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

0.40%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.57%

1.19%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.36%

1.57%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

2.30%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.99%

6.17%

+4.82%

Сравнение комиссий FEMB и FLRT

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FLRT

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF		6.06%5.67%6.09%5.15%6.35%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FEMB and FLRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMB has higher volatility (3.05%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, FEMB dropped -30.44% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, FLRT leads with 5.00% vs 2.51% for FEMB. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRT has performed better with a 5.00% return vs 2.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for FEMB.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 6.06% for FEMB.

FEMB is categorized as Emerging Markets Bonds, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Pacific Life. Their fees differ too: 0.85% for FEMB and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMB и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор