PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEMBFLRT
Дох-ть с нач. г.-1.60%8.03%
Дох-ть за 1 год3.34%11.52%
Дох-ть за 3 года0.03%6.51%
Дох-ть за 5 лет-1.17%5.39%
Коэф-т Шарпа0.308.08
Коэф-т Сортино0.5314.09
Коэф-т Омега1.064.00
Коэф-т Кальмара0.1922.07
Коэф-т Мартина0.91109.76
Индекс Язвы3.32%0.10%
Дневная вол-ть9.95%1.42%
Макс. просадка-30.44%-20.96%
Текущая просадка-11.52%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FEMB и FLRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FLRT

С начала года, FEMB показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
3.91%
FEMB
FLRT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и FLRT

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.91
FLRT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLRT, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.008.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLRT, с текущим значением в 14.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0014.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLRT, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.004.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLRT, с текущим значением в 22.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0022.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLRT, с текущим значением в 109.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00109.76

Сравнение коэффициента Шарпа FEMB и FLRT

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 8.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
8.08
FEMB
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FLRT

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FLRT в 8.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.75%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.26%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FLRT

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.52%
0
FEMB
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FLRT

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
0.21%
FEMB
FLRT