PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEMB с FLRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEMB и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.32%
3.67%
FEMB
FLRT

Доходность по периодам

С начала года, FEMB показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 8.16%.


FEMB

С начала года

-2.50%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-1.32%

1 год

1.10%

5 лет (среднегодовая)

-1.27%

10 лет (среднегодовая)

-0.78%

FLRT

С начала года

8.16%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

3.68%

1 год

10.77%

5 лет (среднегодовая)

5.37%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEMBFLRT
Коэф-т Шарпа0.177.77
Коэф-т Сортино0.3213.43
Коэф-т Омега1.043.85
Коэф-т Кальмара0.1120.98
Коэф-т Мартина0.45104.31
Индекс Язвы3.51%0.10%
Дневная вол-ть9.53%1.41%
Макс. просадка-30.44%-20.96%
Текущая просадка-12.33%-0.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEMB и FLRT

FEMB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.


FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
График комиссии FEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FEMB и FLRT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEMB c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEMB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.177.77
Коэффициент Сортино FEMB, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.3213.43
Коэффициент Омега FEMB, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.043.85
Коэффициент Кальмара FEMB, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.1120.98
Коэффициент Мартина FEMB, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.45104.31
FEMB
FLRT

Показатель коэффициента Шарпа FEMB на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 7.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMB и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.17
7.77
FEMB
FLRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMB и FLRT

Дивидендная доходность FEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что меньше доходности FLRT в 8.25%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FEMB
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
5.80%5.15%6.36%6.12%5.29%5.40%5.86%6.38%5.83%4.89%0.62%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.25%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEMB и FLRT

Максимальная просадка FEMB за все время составила -30.44%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMB и FLRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.33%
-0.01%
FEMB
FLRT

Волатильность

Сравнение волатильности FEMB и FLRT

First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF (FEMB) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FEMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
0.22%
FEMB
FLRT