Сравнение FALN с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
FALN и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FALN и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FALN и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -1.06% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FALN показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
FALN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FALN и ACWI
FALN берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
FALN vs. ACWI — Ранг доходности на риск
FALN
ACWI
Сравнение FALN c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FALN | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.77 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.26 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FALN | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.39 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между FALN и ACWI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FALN и ACWI
Дивидендная доходность FALN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок FALN и ACWI
Максимальная просадка FALN за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FALN и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FALN | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.22% | -56.00% | +26.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -11.76% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -26.42% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -6.92% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -8.69% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.54% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FALN и ACWI
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что FALN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FALN | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 6.38% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 10.05% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.90% | 17.48% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.28% | 15.97% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.01% | 17.08% | -8.07% |