Сравнение FAIRX с UPDDX
FAIRX (Fairholme Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. FAIRX charges 1.00%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAIRX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.42% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between FAIRX and UPDDX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAIRX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
FAIRX
UPDDX
Сравнение FAIRX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 15.08 | -14.61 |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и UPDDX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAIRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -1.24% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -1.24% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -0.39% | -11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAIRX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.06% | 26.35% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 26.35% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 26.35% | -2.29% |
Сравнение комиссий FAIRX и UPDDX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и UPDDX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAIRX and UPDDX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FAIRX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор