PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с TGDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с TGDVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.88%/yr vs 12.46%/yr for TGDVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for TGDVX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и TGDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAIRX показывает доходность 9.93%, а TGDVX немного выше – 10.34%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям TGDVX по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.46% соответственно.

FAIRX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.56%
1 год
33.65%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.88%

TGDVX

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.97%
С начала года
10.34%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.12%
3 года*
20.31%
5 лет*
12.65%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и TGDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		9.93%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		10.34%19.17%18.29%16.05%-6.98%29.16%6.30%25.79%-17.00%15.02%

Correlation

The correlation between FAIRX and TGDVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1999 г.

0.66

Over the past year, the correlation between FAIRX and TGDVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

TCW Relative Value Large Cap Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с TGDVX:
TGDVX с TGLMXTGDVX с TGHYXTGDVX с TGVOXTGDVX с TSITGDVX с TGGBXTGDVX с TGPCXTGDVX с TGCFX

Доходность на риск

FAIRX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TGDVX
Ранг доходности на риск TGDVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGDVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGDVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGDVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGDVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGDVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAIRXTGDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.10

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.95

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.30

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

12.43

-6.01

FAIRX vs. TGDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа TGDVX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и TGDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и TGDVX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что меньше максимальной просадки TGDVX в -60.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и TGDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXTGDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-60.90%

+9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-7.78%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-19.23%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-21.40%

-20.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-42.66%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-2.63%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-10.11%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.06%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и TGDVX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXTGDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.05%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

9.34%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

12.29%

+12.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

16.82%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

19.34%

+4.74%

Сравнение комиссий FAIRX и TGDVX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TGDVX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и TGDVX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности TGDVX в 22.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.53%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
TGDVX
TCW Relative Value Large Cap Fund		22.61%24.95%6.80%4.56%6.93%8.25%8.40%60.34%14.36%16.19%6.77%5.35%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and TGDVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.55%) compared to TGDVX (4.05%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs TGDVX's -60.90%.

TGDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и TGDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор