PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAIRX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAIRX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		5.32%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%1.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FAIRX

1 день
0.07%
1 месяц
-11.33%
С начала года
5.32%
6 месяцев
22.68%
1 год
30.82%
3 года*
15.70%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.56%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FAIRX и SWLVX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FAIRX
Fairholme Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FAIRX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAIRXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.47

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.44

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

6.76

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAIRX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAIRXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FAIRX и SWLVX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и SWLVX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.55%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и SWLVX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAIRXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-38.34%

-12.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-11.82%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-19.05%

-22.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-4.82%

-6.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.93%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.51%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и SWLVX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAIRXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

4.47%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.96%

8.30%

+10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

15.74%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

14.85%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

18.67%

+5.35%