Сравнение FAIRX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 7.52% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.77% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции FAIRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.79% против 7.50% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -9.46%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 26.40%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.79%
RIDAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и RIDAX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
FAIRX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
FAIRX
RIDAX
Сравнение FAIRX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.54 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.13 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.30 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.54 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.76 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.67 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и RIDAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и RIDAX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности RIDAX в 9.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.01% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и RIDAX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -42.37% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -6.37% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -16.28% | -25.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -26.22% | -15.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -4.40% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -4.42% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.80% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и RIDAX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 3.07% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 5.61% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 9.54% | +16.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 9.48% | +16.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 10.68% | +13.34% |