Сравнение FAIRX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fairholme Fund (FAIRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
FAIRX управляется Fairholme. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности FAIRX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAIRX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 5.32% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FAIRX показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.56% против 11.90% соответственно.
FAIRX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -11.33%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 22.68%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.56%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAIRX и LEXCX
FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
FAIRX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
FAIRX
LEXCX
Сравнение FAIRX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAIRX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.40 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.10 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 3.77 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.74 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FAIRX и LEXCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAIRX и LEXCX
Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAIRX Fairholme Fund | 0.55% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FAIRX и LEXCX
Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, примерно равная максимальной просадке LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.28% | -50.42% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -12.78% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.50% | -19.75% | -21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.50% | -39.21% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -0.55% | -10.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.62% | -7.14% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 3.75% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAIRX и LEXCX
Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAIRX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 3.32% | +5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 9.42% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.94% | 17.71% | +8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.46% | 16.39% | +10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.90% | +5.12% |