PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAIRX с IDIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIRX с IDIVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FAIRX (Fairholme Fund) and IDIVX (Integrity Dividend Harvest Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FAIRX returned 9.88%/yr vs 11.70%/yr for IDIVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAIRX charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for IDIVX.

Доходность

Сравнение доходности FAIRX и IDIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fairholme Fund (FAIRX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIRX показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у IDIVX с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции FAIRX уступали акциям IDIVX по среднегодовой доходности: 9.88% против 11.70% соответственно.

FAIRX

1 день
0.29%
1 месяц
2.62%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.56%
1 год
33.65%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.89%
10 лет*
9.88%

IDIVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.92%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.23%
1 год
31.89%
3 года*
21.43%
5 лет*
14.65%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIRX и IDIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAIRX
Fairholme Fund		9.93%29.49%-17.44%46.72%-20.49%6.87%47.76%32.06%-23.18%-5.94%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		16.37%17.39%21.13%5.06%2.13%24.10%-1.04%22.97%-5.19%11.10%

Correlation

The correlation between FAIRX and IDIVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г.

0.51

The correlation between FAIRX and IDIVX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fairholme Fund

Integrity Dividend Harvest Fund

Часто сравнивают с FAIRX:
FAIRX с JOEFAIRX с SPYFAIRX с ^SP500TRFAIRX с VOOFAIRX с JPMFAIRX с SCHDFAIRX с SWTSX
Часто сравнивают с IDIVX:
IDIVX с FKINXIDIVX с EQNIXIDIVX с MADVXIDIVX с BEGIXIDIVX с FSMVXIDIVX с SAIFXIDIVX с LMVTX

Доходность на риск

FAIRX vs. IDIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIRX
Ранг доходности на риск FAIRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IDIVX
Ранг доходности на риск IDIVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDIVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDIVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDIVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDIVX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIRX c IDIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fairholme Fund (FAIRX) и Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAIRXIDIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.14

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
4.63

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.57

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.45

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

23.42

-17.00

FAIRX vs. IDIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIRX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа IDIVX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIRX и IDIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAIRX и IDIVX

Максимальная просадка FAIRX за все время составила -51.28%, что больше максимальной просадки IDIVX в -31.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIRX и IDIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIRXIDIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.28%

-31.64%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-5.72%

-8.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-15.37%

-12.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-16.34%

-25.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.50%

-31.64%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-0.34%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-3.35%

-8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

1.33%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIRX и IDIVX

Fairholme Fund (FAIRX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Integrity Dividend Harvest Fund (IDIVX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что FAIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIRXIDIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

3.28%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

7.63%

+10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.07%

9.93%

+15.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.18%

13.95%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

14.94%

+9.14%

Сравнение комиссий FAIRX и IDIVX

FAIRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IDIVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIRX и IDIVX

Дивидендная доходность FAIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности IDIVX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAIRX
Fairholme Fund		0.53%0.58%0.71%0.41%0.00%0.00%0.57%0.83%2.23%1.29%7.29%69.79%
IDIVX
Integrity Dividend Harvest Fund		6.32%7.19%8.89%3.13%3.59%2.83%3.67%7.27%10.21%8.31%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAIRX and IDIVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAIRX has higher volatility (4.55%) compared to IDIVX (3.28%). In terms of maximum drawdown, FAIRX dropped -51.28% vs IDIVX's -31.64%.

IDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIRX и IDIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор