PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAIG.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAIG.L с ROLL.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAIG.L returned 10.08%/yr vs 12.71%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAIG.L charges 0.49%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.

Доходность

Сравнение доходности FAIG.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAIG.L показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.33%.

FAIG.L

1 день
0.47%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
12.64%
С начала года
16.48%
1 год
25.38%
3 года*
11.08%
5 лет*
10.08%
10 лет*
7.26%

ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAIG.L и ROLL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated		16.48%15.88%4.08%-7.23%16.01%30.43%2.05%6.50%-10.26%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)		24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%

Correlation

The correlation between FAIG.L and ROLL.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between FAIG.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с FAIG.L:
FAIG.L с ETRA.LFAIG.L с COPA.LFAIG.L с COMM.LFAIG.L с BCOG.LFAIG.L с CMFP.LFAIG.L с GGRP.LFAIG.L с UC15.L
Часто сравнивают с ROLL.L:
ROLL.L с WCOG.LROLL.L с CXAP.LROLL.L с ROLG.LROLL.L с BCOM.LROLL.L с CMOP.LROLL.L с COMF.LROLL.L с RICI.L

Доходность на риск

FAIG.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAIG.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAIG.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.74

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.50

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.58

-1.95

FAIG.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAIG.L на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAIG.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAIG.L и ROLL.L

Максимальная просадка FAIG.L за все время составила -68.40%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAIG.L и ROLL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAIG.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.40%

-26.90%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.94%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-13.94%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

-20.45%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-7.10%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.94%

-9.17%

-33.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FAIG.L и ROLL.L

Текущая волатильность для WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) составляет 3.56%, в то время как у iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FAIG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAIG.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.18%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.48%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

16.55%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.16%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

14.96%

-1.46%

Сравнение комиссий FAIG.L и ROLL.L

FAIG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAIG.L и ROLL.L

Ни FAIG.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FAIG.L and ROLL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.

FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FAIG.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAIG.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор