Сравнение FAGKX с VMFGX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 11.22%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и VMFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 17.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAGKX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции VMFGX немного впереди с 11.22%.
FAGKX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 8.18%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 10.94%
VMFGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.36%
- 6 месяцев
- 9.88%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 24.76%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение доходности по годам FAGKX и VMFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 8.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 17.54% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
Correlation
The correlation between FAGKX and VMFGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between FAGKX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск
FAGKX
VMFGX
Сравнение FAGKX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAGKX | VMFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.58 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 9.96 | -9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и VMFGX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и VMFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -39.15% | -15.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -9.91% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -25.45% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -29.25% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -39.15% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -3.30% | -3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -5.67% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.56% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и VMFGX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | VMFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 4.54% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 13.80% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.27% | 17.63% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.80% | 20.72% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 21.05% | +1.21% |
Сравнение комиссий FAGKX и VMFGX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и VMFGX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.60% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FAGKX and VMFGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to VMFGX (4.54%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs VMFGX's -39.15%.
VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и VMFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор