PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAGKX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAGKX с FXAIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FAGKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FAGKX returned 10.94%/yr vs 15.26%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.32%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 15.26% соответственно.

FAGKX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.64%
С начала года
8.18%
1 год
-0.86%
3 года*
10.95%
5 лет*
5.20%
10 лет*
10.94%

FXAIX

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.67%
С начала года
11.32%
1 год
22.34%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAGKX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		8.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.32%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between FAGKX and FXAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.89

The correlation between FAGKX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FMCSXFAGKX с FDGRXFAGKX с QQQ
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FAGKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAGKXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.82

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.14
2.49

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.57

-2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.26

-11.28

FAGKX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и FXAIX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAGKXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-33.79%

-20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-8.89%

-11.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.00%

-18.76%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-24.50%

-12.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-33.79%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-0.35%

-6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-3.78%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

2.02%

+6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и FXAIX

Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAGKXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.61%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

9.99%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

12.55%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.80%

17.02%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

18.05%

+4.21%

Сравнение комиссий FAGKX и FXAIX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и FXAIX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.05%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FAGKX and FXAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGKX has higher volatility (6.84%) compared to FXAIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAGKX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор