Сравнение FAGKX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAGKX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | -3.18% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 10.08% против 8.92% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -14.14%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 10.08%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAGKX и BQMGX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
FAGKX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
FAGKX
BQMGX
Сравнение FAGKX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | -0.01 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.05 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -0.14 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.09 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.20 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.50 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAGKX и BQMGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и BQMGX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BQMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и BQMGX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAGKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -36.05% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -11.62% | -8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -25.92% | -10.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -36.05% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.81% | -11.07% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -5.83% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 3.85% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и BQMGX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAGKX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.97% | 4.65% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 9.05% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 15.98% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.38% | 16.84% | +6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 17.97% | +4.04% |