Сравнение FAGKX с BARAX
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K) and BARAX (Baron Asset Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FAGKX returned 11.57%/yr vs 10.44%/yr for BARAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAGKX charges 0.52%/yr vs 1.29%/yr for BARAX.
Доходность
Сравнение доходности FAGKX и BARAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAGKX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции FAGKX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.44% соответственно.
FAGKX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 11.57%
BARAX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- -1.20%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам FAGKX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 11.36% | 3.13% | 17.83% | 21.07% | -26.41% | 21.43% | 29.49% | 36.75% | -6.77% | 21.07% |
BARAX Baron Asset Fund | -4.46% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Correlation
The correlation between FAGKX and BARAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FAGKX and BARAX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAGKX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
FAGKX
BARAX
Сравнение FAGKX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAGKX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.00 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.01 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAGKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.00 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FAGKX и BARAX
Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и BARAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAGKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.37% | -59.71% | +5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.29% | -10.75% | -9.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.00% | -17.82% | -13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.57% | -37.53% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.57% | -37.53% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -5.93% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.10% | -11.42% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.22% | +2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAGKX и BARAX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAGKX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 3.34% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.77% | 10.80% | +7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 14.76% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.50% | 19.46% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 19.79% | +2.36% |
Сравнение комиссий FAGKX и BARAX
FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAGKX и BARAX
FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BARAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARAX Baron Asset Fund | 12.04% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
FAGKX Fidelity Growth Strategies Fund Class K | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 13.99% | 8.30% | 3.73% | 0.90% | 0.05% | 0.72% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
FAGKX and BARAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAGKX has higher volatility (6.07%) compared to BARAX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FAGKX dropped -54.37% vs BARAX's -59.71%.
FAGKX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAGKX и BARAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор