PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFFX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFFX с FIRMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFFX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFFX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		-3.44%21.14%12.60%18.39%-18.31%15.78%17.18%26.41%-8.48%21.35%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		-0.50%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции FAFFX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 10.15% против 3.92% соответственно.

FAFFX

1 день
-0.17%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.64%
1 год
16.21%
3 года*
13.64%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.15%

FIRMX

1 день
0.27%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.75%
1 год
7.05%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.41%
10 лет*
3.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FAFFX:
FAFFX с FCFFXFAFFX с FDETXFAFFX с VTIFAFFX с FELIXFAFFX с QQQFAFFX с ABALXFAFFX с VFV.TO
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с SPYFIRMX с VTINXFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий FAFFX и FIRMX

FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

FAFFX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFFX
Ранг доходности на риск FAFFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFFX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFFXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.17

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.08

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

8.41

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFFX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFFX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFFXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.56

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между FAFFX и FIRMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFFX и FIRMX

Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности FIRMX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFFX
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A		7.34%7.09%2.61%1.16%10.83%9.81%5.79%6.93%11.85%5.16%4.77%4.04%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.16%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок FAFFX и FIRMX

Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFFXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.14%

-33.73%

-22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-3.44%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-16.11%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.28%

-16.11%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-3.18%

-5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.73%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.85%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFFX и FIRMX

Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFFXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

1.96%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

2.86%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

4.59%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

5.21%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

4.47%

+10.66%