Сравнение FAFFX с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
FAFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAFFX и VFV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAFFX и VFV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | -3.44% | 21.14% | 12.60% | 18.39% | -18.31% | 15.78% | 17.18% | 26.41% | -8.48% | 21.35% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | -4.36% | 17.56% | 24.55% | 26.04% | -18.43% | 28.45% | 17.93% | 31.40% | -5.05% | 21.52% |
Разные валюты инструментов
FAFFX торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FAFFX показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FAFFX уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 10.15% против 13.38% соответственно.
FAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.15%
VFV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.53%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.51%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAFFX и VFV.TO
FAFFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Доходность на риск
FAFFX vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск
FAFFX
VFV.TO
Сравнение FAFFX c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFFX | VFV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.24 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.72 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFFX | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.79 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FAFFX и VFV.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFFX и VFV.TO
Дивидендная доходность FAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFFX Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A | 7.34% | 7.09% | 2.61% | 1.16% | 10.83% | 9.81% | 5.79% | 6.93% | 11.85% | 5.16% | 4.77% | 4.04% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FAFFX и VFV.TO
Максимальная просадка FAFFX за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFFX и VFV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAFFX | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.14% | -27.43% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -12.52% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -22.19% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -27.43% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -6.10% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.39% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 3.29% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFFX и VFV.TO
Fidelity Advisor Freedom 2040 Fund Class A (FAFFX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что FAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAFFX | VFV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.22% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 8.92% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 18.18% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.84% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.27% | -3.14% |