Сравнение FADMX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.89% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.49% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, FADMX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.49%.
FADMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
VBMPX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и VBMPX
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FADMX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FADMX
VBMPX
Сравнение FADMX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.00 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.45 | +1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.79 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 5.11 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.00 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и VBMPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и VBMPX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VBMPX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.06% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.63% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и VBMPX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -18.90% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.73% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -18.12% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.13% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -3.54% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.96% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и VBMPX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) имеют волатильность 1.54% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.55% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.59% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.37% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.99% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.97% | -0.20% |