Сравнение FADMX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FADMX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FADMX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | -0.31% | 9.01% | 6.07% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.64% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FADMX показывает доходность -0.31%, а PRSNX немного ниже – -0.32%.
FADMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FADMX и PRSNX
FADMX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
FADMX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
FADMX
PRSNX
Сравнение FADMX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FADMX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 2.54 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | 4.11 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.84 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.17 | 14.13 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FADMX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.42 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FADMX и PRSNX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FADMX и PRSNX
Дивидендная доходность FADMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.04% | 4.33% | 4.21% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок FADMX и PRSNX
Максимальная просадка FADMX за все время составила -15.98%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADMX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FADMX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.98% | -19.70% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.19% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.98% | -19.70% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.88% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.12% | -2.42% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.60% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FADMX и PRSNX
Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FADMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FADMX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.15% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 2.10% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.43% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 4.27% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.11% | +0.66% |