PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с VOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index while VOT tracks the CRSP US Mid Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.05%/yr vs 11.89%/yr for VOT. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FAD charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности FAD и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у VOT с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 14.05% против 11.89% соответственно.

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%

VOT

1 день
-0.53%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
12.92%
С начала года
9.82%
1 год
6.66%
3 года*
14.90%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.89%
Всё время*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
$3.42M$2.90M$2.70M

VOT

Vanguard Mid-Cap Growth ETF
$55.73M$60.06M$62.24M

Сравнение доходности по годам FAD и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.98%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		9.82%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between FAD and VOT is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.87

The correlation between FAD and VOT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и VOT

Секторы
FAD
VOT

Технологии

28.2%
33.8%

Промышленность

24.4%
26.7%

Здравоохранение

15.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.8%

Финансовые услуги

7.6%
6.0%

Недвижимость

3.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.7%

Энергетика

1.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Технологии

FAD
28.2%
VOT
33.8%

Промышленность

FAD
24.4%
VOT
26.7%

Здравоохранение

FAD
15.9%
VOT
8.0%

Потребительский циклический сектор

FAD
9.9%
VOT
10.8%

Финансовые услуги

FAD
7.6%
VOT
6.0%

Недвижимость

FAD
3.8%
VOT
4.2%

Коммуникационные услуги

FAD
2.8%
VOT
3.0%

Сырьевые материалы

FAD
2.5%
VOT
1.6%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.1%
VOT
0.7%

Энергетика

FAD
1.4%
VOT
1.8%

Коммунальные услуги

FAD
1.4%
VOT
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

FAD vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAD c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.39

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
0.67

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.42

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

1.24

+6.67

FAD vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VOT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и VOT

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-60.16%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-15.96%

+5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-21.77%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-37.19%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-37.19%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.53%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-9.90%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.40%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и VOT

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.71%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

13.95%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

17.19%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

21.60%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

21.04%

+0.34%

Сравнение комиссий FAD и VOT

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и VOT

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VOT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FAD and VOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAD has higher volatility (6.28%) compared to VOT (4.71%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs VOT's -60.16%.

On 10-year performance, FAD leads with 14.05% vs 11.89% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAD has performed better with a 14.05% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

VOT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.09% for FAD.

FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.05% for VOT.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор