Сравнение FAD с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
FAD и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FAD и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 11.07% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и TEKX
FAD берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
FAD vs. TEKX — Ранг доходности на риск
FAD
TEKX
Сравнение FAD c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.57 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.99 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 15.06 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.95 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.90 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FAD и TEKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и TEKX
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и TEKX
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -45.57% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -17.92% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -12.15% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -11.24% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 5.94% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и TEKX
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 7.83%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 13.78% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 28.69% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 42.84% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 44.83% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 44.83% | -23.76% |