Сравнение FAD с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FAD и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.88% против 17.41% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SPMO
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FAD vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FAD
SPMO
Сравнение FAD c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.60 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.96 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.90 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.87 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FAD и SPMO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SPMO
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SPMO
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -30.95% | -23.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.70% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -22.74% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -30.95% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -7.31% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -4.66% | -5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.60% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SPMO
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.22% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.80% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.77% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 19.08% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.09% | +0.98% |